Perl, <s> 69 </s> 61
------------------------------------------
Updated version (thanks, *Dennis*!)
$n=<>;for$i(1..$n){say"_".join"",map{$i%$_|$i==$_?_:$"}2..$n}
Original version:
$n=<>;for$i(1..$n){say"_".join("",map{$i%$_||$i==$_?"_":" "}(2..$n))}