源于缠中说缠博客，边学边实践，目标是将缠论量化
1、标的格式
symbol格式统一为SH或SZ开头，如SH000001
2、K线数据样例
dt 的格式统一为 %Y-%m-%d %H:%M:%S，如 2020-02-27 00:00:00
symbol dt open close high low vol 0 SZ300803 2020-01-17 09:31:00 44.08 44.19 44.30 44.01 170160 1 SZ300803 2020-01-17 09:32:00 44.06 44.24 44.24 43.93 91100 2 SZ300803 2020-01-17 09:33:00 44.10 43.91 44.17 43.91 90251 3 SZ300803 2020-01-17 09:34:00 43.90 43.86 43.90 43.81 61100 4 SZ300803 2020-01-17 09:35:00 43.86 43.66 43.86 43.61 75900 5 SZ300803 2020-01-17 09:36:00 43.66 43.80 43.86 43.66 56600 6 SZ300803 2020-01-17 09:37:00 43.81 43.67 43.82 43.67 68600 7 SZ300803 2020-01-17 09:38:00 43.67 43.60 43.67 43.53 97554 8 SZ300803 2020-01-17 09:39:00 43.60 43.62 43.70 43.57 118861- dt 表示 该周期的交易结束时间
3、csv数据命名
csv文件命名统一为symbol_Xm.csv/symbol_Xd.csv，其中Xm/Xd表示分钟行情或者天行情，对于分钟X一般是1, 5, 15，30, 60。
4、复权字典
None: 不复权 pre: 前复权 post: 后复权 5、行情数据约定
当传入次行情频次为复合时，即小级别+大级别，比如1m+15m+60m时，会自动根据1m数据生成15m、60m行情，然后做数据合并计算
一切基于标准化处理，分型标准化，笔标准化，线段标准化。
禅师没给出标准化工具来说明上述概念，每人理解也不同。
实现了缠论的笔、线段、中枢 的自动识别，并且自动发出买卖信号
talib 请根据版本自行下载 https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib
本文源自于czsc，大部分代码复用于此项目后做自己理解的细化，原本想pr回去，但是考虑到每个人的理解都不一样就放弃了，再次感谢曾同学分享。